Коэффициент корреляции ETF со временем меняется? Как часто нужно за этим следить и где подобные таблицы сравнения коэффициентов находить?
Коэффициент корреляции ETF со временем меняется. Это так. Необходимо смотреть данные изменения за большой промежуток времени (лет 10).
Но так как ETF на российском рынке существуют недавно, то лучше смотреть так: берем индекс, ищем ETF похожий, который существует лет 30 у зарубежного брокера и смотрим его корреляцию.
Также корреляцию можно оценить визуально, сравнивая графики котировок различных активов (чем менее графики "похожи" друг на друга, тем меньшая корреляция между этими активами).
Это удобно делать, например, на сайте https://ru.tradingview.com/ (интерактивные графики).
Также обращаем внимание, что краткосрочная корреляция — величина непостоянная и может значительно меняться. Поэтому для реализации преимущества низкой корреляции требуется длительное время, а также не рекомендуется включать в портфель слишком большое количество ETF-фондов (оптимально в пределах 10).
Но так как ETF на российском рынке существуют недавно, то лучше смотреть так: берем индекс, ищем ETF похожий, который существует лет 30 у зарубежного брокера и смотрим его корреляцию.
Также корреляцию можно оценить визуально, сравнивая графики котировок различных активов (чем менее графики "похожи" друг на друга, тем меньшая корреляция между этими активами).
Это удобно делать, например, на сайте https://ru.tradingview.com/ (интерактивные графики).
Также обращаем внимание, что краткосрочная корреляция — величина непостоянная и может значительно меняться. Поэтому для реализации преимущества низкой корреляции требуется длительное время, а также не рекомендуется включать в портфель слишком большое количество ETF-фондов (оптимально в пределах 10).